产品展示
盛德大宗带你认知单边交易的两种形式
点击次数：2发布时间：2017/7/27 11:12:36
更新日期：2017/7/27 11:12:36
所 在 地：中国大陆
产品型号：
相关标签：
优质供应
详细内容
盛德大宗带你认知单边交易的两种形式
其实做单和做人是一样的，心态要保持平和，交易*重要的是一门心理学。战胜自己，你能做到的会更多。我们做了全球68个品种，每天我们会筛选出来*有把握的品种进行交易，只要这个品种今天处在多空夹击或者形势明的话，坚决不要交易，做到等待好机会到来。每个品种我们都有专人进行研究分析，利用大数据系统进行全面深度分析，*关键我们会寻找出现大波段机会的品种，也就是说单个品种如果出现5-10倍以上利润空间的话，会进行提前布局。
为了帮助更多朋友，每日前三名加入会员一律享受一折特价，每日前三名开户一律门槛降低一倍，同时提供大优惠。
联系：qq 1391625351 微信 vvvvvip258 免费喊单交流群 572703205
单边交易有两种形式，一是基于未来互换利率和参考利率走势的判断，采用持有到期的方式；二是根据对未来互换利率走势的判断采用提前平盘的方式。
对于单边交易机会的判断，关键在于对参考利率走势的把握。如果预期参考利率低于互换利率，那么卖出互换将可以直接获取收益。以IRS-Repo为例，我们预计未来三个月FR007的滚动均值(每七天重置利率一次)*可能的区间为2.75%-3.08%，大于3.2%的概率很小。由于大盘股发行导致互换浮动端的波动比较大，我们可能需要一定的风险保护。一般说，每个季度3-5bps就差不多了，考虑到3.08%是区间上限，这里不妨取2-3bps，则3个月的IRS-Repo利率若高于3.11%，可以考虑卖出。
对于成交比较活跃的1年期互换，风险事件在于红筹股在下半年密集回归A股。在2007年9月份和10月份的大盘蓝筹密集发行期限，浮动端的支付额曾经达到3.5%。但考虑到2008年股市的弱市特征，估计红筹密集发行的可能很小。因此，我们对于未来3个月FR007的分析也将适应于全年，给定每个季度2-3BP的风险保护，则1年期利率互换合理若高于3.20%，可以考虑卖出。
投资理念：
投资不是投机，有度有计划的投资，才是我们的合理选择。
市场行情,瞬息万变。唯有顺势而为,方能游刃有余,立于不败兵无常势,水无常形,行情走势亦是如此。如若逆市取金,纵有通天本领,也难逃败局。
联系：qq 1391625351 微信 vvvvvip258 免费喊单交流群 572703205
